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首页中级会计职称考试题库正文

多选题 A证券的期望收益率为12%，标准差为15%；B证券的期望收益率为18%，标准差为20%。下列关于A、B证券投资组合的说法中，正确的有（）。
A 、最低组合期望收益率是全部投资于A证券
B 、最高组合期望收益率是全部投资于B证券
C 、若组合期望收益率为15%，则投资于B证券的比例应为50%
D 、由于存在风险，组合期望收益率有可能低于12%

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

组合期望收益率只受投资比重和个别证券的期望收益率的影响，不受标准差大小的影响。将资金100%投资于最高期望收益率资产，可获得最高组合期望收益率（18%）；将资金100%投资于最低期望收益率资产，可获得最低组合期望收益率（12%）选项A、B正确，选项D错误。设投资于B证券的比例为W，则：18%×W+12%×（1-W）=15%，解得：W=50%。选项C正确。

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- A 、最低组合期望收益率是全部投资于A证券
- B 、最高组合期望收益率是全部投资于B证券
- C 、若组合期望收益率为15%，则投资于B证券的比例应为50%
- D 、由于存在风险，组合期望收益率有可能低于12%
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