- 多选题股指期货套利交易中出现的模拟误差，原因在于( )。
- A 、组成指数的成分股太多
- B 、受交易最小单位的限制
- C 、现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
- D 、交易费用
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参考答案【正确答案：A,B,C】
交易费用对模拟误差没有影响。拟误差来自两方面。一方面，是因为组成指数的成分股太多；另一方面，交易最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于股指期套利交易中模拟误差的正确说法是（）。
- A 、模拟误差会使套利者的预期利润和实际利润发生偏离
- B 、如果组成指数的成分股较少,则不会产生模拟误差
- C 、由于组成指数的成分股较多,交易者通常会构造一个相对取样少的投资组合来代替指数模拟误差
- D 、模拟误差是由于现货股票组合与指数成分股构成不一致而产生的误差
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- B 、买卖手续费
- C 、市场冲击成本
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- A 、正确
- B 、错误
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- 9 【判断题】股指期货期现套利中，如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者在未来的走势或回报不一致，就会导致模拟误差。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】国债期货的基差交易与股指期货的期现套利策略较为类似，基差变化的原因多数是市场对未来利率变化的不确定性。（）
- A 、正确
- B 、错误
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