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  • 不定项
    题干：某投资公司购买了1800万元市值的股票投资组合，为了规避股市系统性下跌风险，决定用当季中证500股指期货进行对冲，假设该组合相对中证500指数的beta是1.5，目前当季中证500股指期货价格为5000点/张（每点价值200元）。
    题目：一周后，股票组合上涨了8%，已卖出开仓的期货合约价格变为了5250点/张。不考虑交易费用和冲击成本，该投资公司的盈亏情况为( )。
  • A 、盈利9万元
  • B 、亏损9万元
  • C 、盈利18万元
  • D 、亏损18万元

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参考答案

【正确答案：A】

卖出数量=现货总价值×β/（期货指数点×合约乘数）=18000000×1.5/（5000×200）=27张。

组合上涨8%，收益为1800万元×8%=144万元。
期货亏损：（5250-5000）×200×27张=135万。
最终盈利9万

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