交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，_期货从业资格考试题库

单选题交易双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，对应的沪深300指数为3300点。假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的理论价格是( )。
A 、3327.28
B 、3349.50
C 、3356.47
D 、3368.55

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参考答案

【正确答案：A】

市值99万元，对应的指数是，99万元/300=3300点；红利6600元，对应的指数是，6600元/300=22点；
99万元，期限3个月的资金占用成本为：3300×6%×3/12 = 49.5点；1个月后收到红利6600元，剩余2个月的本利和为：22+22×6%×2/12=22.22点；
该远期合约的理论价格为：现货价格+资金占用成本-利息收入=3300+49.5-22.22=3327.28点。

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