- 客观案例题6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000 元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
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参考答案该股票组合用指数点表示时，利息=15000×6%×（3/12）=225（点），红利5000 港元相当于100个指数点（每点50港元），再计剩余两个月的利息=100×6%×2/12=1 点，因此本利和=100+1=101（点）净持有成本=225-101=124（点），因此该股票组合的合理价格=15000+124=15124（点）。注意：不要忘记本金。
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- A 、17600元/吨
- B 、17610元/吨
- C 、17620元/吨
- D 、17630元/吨
- 5 【客观案例题】买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（）元。
- 6 【选择题】某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨.7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11 月份铜合约价格（）。
- A 、17600元/吨
- B 、17610元/吨
- C 、17620元/吨
- D 、17630元/吨
- 7 【组合型选择题】11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（ ）等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅲ
- C 、Ⅱ 、Ⅲ
- D 、Ⅲ 、 Ⅳ
- 8 【组合型选择题】11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（ ）等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约
- A 、Ⅰ、 Ⅱ
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- 9 【组合型选择题】11月8日，次年3月份、5月份和9月份玉米期货合约价格分别为2355元/吨、2373 元/吨和2425元/吨，套利者预期3月份与5月份合约的价差、3月份与9月份合约的价差都将缩小，适宜采取的套利交易有（ ）等。 Ⅰ.卖出5月玉米期货合约，同时买入9月玉米期货合约 Ⅱ.买入3月玉米期货合约，同时卖出9月玉米期货合约 Ⅲ.买入3月玉米期货合约，同时卖出5月玉米期货合约 Ⅳ.卖出3月玉米期货合约，同时买入5月玉米期货合约
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