- 多选题下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
- A 、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
- B 、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
- C 、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
- D 、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
- E 、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
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参考答案【正确答案：A,B,C】
[解析] 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。
- A 、当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
- B 、当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
- C 、当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
- D 、当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
- E 、当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
- 2 【多选题】下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。
- A 、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
- B 、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
- C 、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
- D 、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
- E 、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
- 3 【多选题】下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。
- A 、久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期
- B 、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
- C 、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
- D 、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著
- E 、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
- 4 【多选题】下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。
- A 、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
- B 、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
- C 、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
- D 、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
- E 、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
- 5 【单选题】关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A 、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B 、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C 、当预期利率上升，增加缺口
- D 、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
- 6 【单选题】关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A 、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B 、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C 、当预期利率上市，增加缺口
- D 、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
- 7 【单选题】关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A 、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B 、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C 、当预期利率上市，增加缺口
- D 、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
- 8 【单选题】关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A 、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B 、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C 、当预期利率上市，增加缺口
- D 、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
- 9 【单选题】关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A 、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B 、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C 、当预期利率上市，增加缺口
- D 、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
- 10 【单选题】关于缺口管理，说法不正确的是（）。
- A 、缺口管理又称为利率敏感性缺口管理法
- B 、根据对未来利率变动趋势和收益率曲线形状的预期，改变资产和负债的缺口
- C 、当预期利率上市，增加缺口
- D 、缺口是指浮动利率资产和负债之间的比率
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