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计算分析题
题干：A期权交易所在2022年3月2日给出了一份欧式期权报价，标的资产为B股票，该期权的到期日为6月2日，期权合约规定的标的股票执行价格为27元。
题目：假设B股票的看涨期权价格为4元，看跌期权价格为6元，假设投资人买入一份看跌期权，若要在期权到期日使净收益大于等于0，股票价格最高为多少元。
A 、null

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参考答案

【正确答案：null】

看跌期权到期日价值应大于等于期权购买价格，净收益才能大于等于0，因此期权到期日价值≥6（元），看跌期权到期日价值=-（股票价格-执行价格），即-（股票价格-27）≥6（元），解得股票价格≤21（元），股票价格最高为21元。

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