- 判断题只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险。( )
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案
【正确答案:A】
数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数,是Delta的二次微分,是Delta变化的频率或速度。只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险。
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