- 多选题属于蝶式套利的有()。
- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- B 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- D 、先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
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参考答案
【正确答案:A,B】
考查蝶式套利的内容。
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- 1 【客观案例题】以下属于买入蝶式套利的有( )。
- A 、买进一个执行价格为11000点的恒指看涨期权,卖出两个执行价格为11500点的恒指看涨期权,再买进一个执行价格为12000点的恒指看涨期权
- B 、买进一个执行价格为11000点的恒指看跌期权,卖出两个执行价格为11500点的恒指看跌期权,再买进一个执行价格为12000点的恒指看跌期权
- C 、买进一个执行价格为11000点的恒指看涨期权,卖出两个执行价格为11500点的恒指看涨期权,再买进一个执行价格为11800点的恒指看涨期权
- D 、买进一个执行价格为11000点的恒指看跌期权,卖出两个执行价格为11500点的恒指看跌期权,再买进一个执行价格为11800点的恒指看跌期权
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- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
- B 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
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- 3 【多选题】下列属于蝶式套利的有()。
- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
- B 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- D 、先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- 4 【单选题】以下选项属于蝶式套利的是()。
- A 、同时卖出300手5月份大豆期货合约、买入700手7月份大豆期货合约、卖出400手9月份大豆期货合约
- B 、同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手5月份豆油期货合约、卖出300手5月份豆粨期货合约
- C 、同时买入100手5月份铜期货合约、卖出700手7月份铜期货合约、买入400手9月份铜期货合约
- D 、同时买入100手5月份玉米期货合约、卖出200手7月份玉米期货合约、卖出100手9月份玉米期货合约
- 5 【单选题】以下选项属于蝶式套利的是()。
- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- B 、先买入远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- D 、先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- 6 【多选题】属于蝶式套利的有()。
- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入合约数量之和
- B 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- D 、先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- 7 【单选题】以下选项属于蝶式套利的是()。
- A 、买入近期月份合约,同时卖出居中月份合约,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- B 、先买入远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- C 、卖出近期月份合约,同时买入居中月份合约,并卖出远期月份合约,其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份买入或卖出合约数量之和
- D 、先卖出远期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份买入或卖出合约数量之和
- 8 【单选题】蝶式套利相对于普通跨市场套利,()
- A 、风险较小,利润较高
- B 、风险较小,利润较小
- C 、风险较大,利润较大
- D 、风险较大,利润较低
- 9 【多选题】蝶式套利的特点是( )。
- A 、蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
- B 、蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利
- C 、联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
- D 、在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和
- 10 【多选题】蝶式套利的特点是()。
- A 、蝶式套利的实质是跨交割月份的套利活动
- B 、蝶式套利由两个跨期套利互补平衡的组合
- C 、联结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
- D 、在合约数量上,居中月份合约等于两旁月份合约之和
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