- 单选题某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于( )。
- A 、正向市场的熊市套利
- B 、反向市场的熊市套利
- C 、反向市场的牛市套利
- D 、正向市场的牛市套利
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参考答案【正确答案：D】
从题目中可以看到近期的期货价格低于远期的期货价格，因此是正向市场；交易者买入较近月份的合约卖出较远月份的合约属于牛市套利，因此是正向市场的牛市套利。
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- A 、正向市场的熊市套利
- B 、反向市场的熊市套利
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- D 、正向市场的牛市套利
- 5 【客观案例题】某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11 月份铜合约价格（）。（铜期货合约为5吨/手）
- A 、17600元/吨
- B 、17610元/吨
- C 、17620元/吨
- D 、17630元/吨
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- A 、正向市场的熊市套利
- B 、反向市场的熊市套利
- C 、反向市场的牛市套利
- D 、正向市场的牛市套利
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- C 、反向市场的牛市套利
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- A 、17600
- B 、17610
- C 、17620
- D 、17630
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- A 、17600
- B 、17610
- C 、17620
- D 、17630
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- A 、正向市场的熊市套利
- B 、反向市场的熊市套利
- C 、反向市场的牛市套利
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