- 客观案例题某投资者在5 月份以30 元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9 月到期执行价格为1000 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120 元/吨时，该投资者收益为（）元/吨（每张合约1 吨标的物，其他费用不计）
- A 、40
- B 、-40
- C 、20
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参考答案【正确答案：A】
当标的资产价格为1120元/吨时，卖出看涨期权的买方不会要求行权，因此，卖出看涨期权获得权利金30元/吨；卖出看跌期权的买方不会要求行权，因此，卖出看跌期权获得权利金10元/吨；
因此，该投资者权利金收益＝30+10＝40元/吨。
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