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参考答案
【正确答案：B】
组合的 β ＝ 0.5×（6×1000）/（6×1000 ＋ 8×2750 ＋ 10×1200）＋ 1.0×（8×2750）/（6×1000 ＋ 8×2750 ＋ 10×1200）＋ 1.5×（10×1200）/（6×1000 ＋ 8×2750 ＋ 10×1200）＝ 0.5×0.15＋ 1.0×0.55 ＋ 1.5×0.3 ＝ 1.075，组合的必要收益率＝ 4% ＋（8%-4%）×1.075 ＝ 8.3%。
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