- 单选题6月20日,某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常,大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易,即以99.23元买入面值1亿元的附息国债现券,并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后,当基差扩大至0.74元时,以100.16元卖出面值1亿元的附息国债现券,并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约,共计盈利为()万元。
- A 、110
- B 、126
- C 、130
- D 、146
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参考答案
【正确答案:B】
投资者总的盈利为:[(100.16-99.23)+(97.35-97.02)] ×100万元=126 万元;或 [0.74 - ( -0.52)] ×100万元=126 万元。
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