- 客观案例题
题干:某款收益増强型的股指联结票据的主要条款如表所示。据此条款回答以下问题:[up/201706/6cbdcff1296949298d7ce24ba0291f30.png]
题目:如果将最小赎回价值规定为80元,市场利率不变,则产品的息票率应为()。 - A 、0.85%
- B 、12.5%
- C 、12.38%
- D 、13.5%
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参考答案
【正确答案:B】
将最小赎回价值规定为80元的话,那么100×[1-(指数期末值-指数期初值)/指数期初值]=80,那么期权组合中的看涨期权多头的行权价就不是3000点,而是1800点,价格是1.85元。所以期权组合的价值就是6.83,在市场利率为5.36%的情况下,产品的息票率就将变为12.5%。
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