- 单选题()是涉及业绩比较基准风险调整分析的指标。
- A 、夏普比率
- B 、信息比率
- C 、特雷诺比率
- D 、詹森α
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参考答案
【正确答案:B】
选项B符合题意:信息比率计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是涉及业绩比较基准风险调整分析的指标;
选项A不符合题意:夏普比率是根据资本资产定价模型提出的经风险调整的业绩测度指标,是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差;
选项C不符合题意:特雷诺比率来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率,夏普比率则对全部风险进行了衡量;
选项D不符合题意:詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。它衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。
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