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单选题假定1年期零息国债的无风险收益率为4%；1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。
A 、4%
B 、5%
C 、9.47
D 、15%

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参考答案

【正确答案：C】

假设该零息债券的年收益率为K，根据风险中性定价模型：

带入可得：
（1-10%）×（1+K）+10%×（1+K）×50%=1+4%，K=9.47%（选项C正确）。

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