- 多选题基于无套利定价理论,股指期货的理论价格与()有关。
- A 、无风险利率
- B 、股指现货波动性
- C 、股指期货的流动性
- D 、股票指数点位
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参考答案
【正确答案:A,D】
股指期货理论价格的计算公式为:F(t,T) =S(t)[1+(r-d)·(t-t)/365]
其中, T-t就是t时刻至交割时的时间长度;S(t)为t时刻的现货指数; r为年利息率;d为年指数股息率。因此,股指期货的理论价格与无风险利率r、股票指数点位S有关。
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