- 多选题下列描述中属于极端情景的有()。
- A 、相关关系走向极端的+1或-1的情景
- B 、历史上曾经发生过的重大损失情景
- C 、模型参数不再适用的情景
- D 、波动率的稳定性被打破的情景
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【正确答案:A,B,C,D】
极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景。假设情景包括模型假设或模型参数不再适用,市场价格巨幅波动,原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破,市场流动性急剧降低,相关关系走向极端的+1或-1,或外部环境发生重大变化等情景。
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- 1 【多选题】下列描述中属于假设情景的有()
- A 、历史上曾经发生过的重大损失情景
- B 、市场流动性急剧降低
- C 、市场价格巨幅波动
- D 、外部环境发生重大变化
- 2 【多选题】下列描述中属于极端情景的有( )。
- A 、相关关系走向极端的+1或-1
- B 、历史上曾经发生过的重大损失情景
- C 、模型参数不再适用
- D 、波动率的稳定性被打破
- 3 【多选题】下列描述中属于假设情景的有( )。
- A 、历史上曾经发生过的重大损失情景
- B 、市场流动性急剧降低
- C 、市场价格巨幅波动
- D 、外部环境发生重大变化
- 4 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
- 5 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
- 6 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
- 7 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
- 8 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
- 9 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
- 10 【多选题】下列属于基差走弱的情景有()。
- A 、基差为正且数值越来越大
- B 、基差为正且数值越来越小
- C 、基差从正值变为负值
- D 、基差从负值变为正值
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