- 单选题某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。
- A 、上升0.917元
- B 、降低0.917元
- C 、上升1.071元
- D 、降低1.071元
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参考答案
【正确答案:B】
基点 Basis Point(bp)用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-105×1.8×0.01%×50/(1+3%)=-0.917元。公式中P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。
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