- 客观案例题
题干:某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。根据以上资料,回答下列问题:
题目:单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的( )。 - A 、协方差
- B 、方差
- C 、平方差
- D 、立方差
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参考答案
【正确答案:A】
单个证券的预期收益率水平应取决于其与市场组合的协方差。
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