- 多选题交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,D】
最优套期保值比率能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险。基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 2 【多选题】 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 3 【多选题】 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 4 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 5 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 6 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 7 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 8 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 9 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
- 10 【多选题】交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。
- A 、最大程度地对冲被保值资产的价格风险
- B 、完全对冲保值资产的价格风险
- C 、最大程度地提高被保值资产的预期收益
- D 、可以通过方差最小法求得
热门试题换一换
- 沪深300股指期货的当日结算价依据收盘价来确定。
- 期货交易所参与期货价格形成，不参与交易活动，也不拥有合约标的商品，只为期货交易提供设施和服务。
- 下列属于跨币种套利的经验法则的是（ ）。
- 下列关于期权的时间价值的说法，正确的是（）。
- 下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是( )。
- 股票波动率上升，该结构化产品的价值将（）。
- 根据我国现行的期货交易规则，2016年1月15日（1月的第三个星期五）上市交易的沪深300股票指数期货合约有IF1601，IF1602，IF1603，IF1606。到2016年1月18日，上市交易的股指期货合约包括（）。
- 3月15日，某投机者在芝加哥商业交易所（CME）以98.350的价格买入1张6月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约规模为100万美元）。到了5月10日，该期货合约价格变为98.650，该投机者将上述合约平仓，若不考虑交易费用，该投机者的净收益为（）美元。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
DgpWv