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  • 多选题 下列关于跨品种套利的说法，正确的有（）。
  • A 、当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时， 期货合约进行套利
  • B 、当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时， 期货合约进行套利
  • C 、当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远小于正常价差水平时， 可卖出小麦期货合约、同时买入玉米期货合约进行套利
  • D 、当小麦期货价格高于玉米期货价格的程度远大于正常价差水平时，可买入小麦期货合约、同时卖出玉米期货合约进行套利

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参考答案

【正确答案：A,B】

由于小麦价格通常高于玉米价格，两者之间价差一般为正数。当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于正常价差水平，即预期价差会扩大，可以在期货市场买入小麦期货合约，同时卖出玉米期货合约进行套利。

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