- 单选题对于敏感性分析,以下说法错误的是()。
- A 、敏感性分析具有一定局限性,对拥有多个风险因子的复杂金融资产组合无效
- B 、传统的敏感性分析只能采用线性近似,无法捕捉风险因子的微小变化与金融产品价值变化之间的非线性关系
- C 、传统的敏感性分析不仅能捕捉风险因子的微小变化与金融产品价值变化之间的非线性关系,也可以捕捉其中的非线性变化
- D 、敏感性分析的特点是计算简单、便于理解,是最早发展起来的市场风险度量技术,应用广泛
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参考答案
【正确答案:C】
敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下,研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。敏感性分析的特点是计算简单且便于理解,是最早发展起来的市场风险度量技术,应用广泛。敏感性分析也具有一定的局限性,主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。选项C不正确。
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