- 多选题对于较复杂的金融资产组合,敏感性分析具有局限性是因为( )。
- A 、风险因子往往不止一个
- B 、风险因子之间具有一定的相关性
- C 、需考虑各种头寸的相关关系和相互作用
- D 、传统的敏感性分析只能采用线性近似
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参考答案
【正确答案:A,B,D】
敏感性分析具有一定的局限性,主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。选项C属于在情景分析的过程中,要注意考虑的内容,不符合题意。
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- B 、多种风险因子同时发生特定的变化
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