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  • 单选题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。
  • A 、
    买进120份
  • B 、
    卖出120份
  • C 、
    买进100份
  • D 、
    卖出100份

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参考答案

【正确答案:A】

计划未来购入股票,担心股票价格上涨,应进行买入套期保值。

买入期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=90000000/(3000×300)×1.2=120份。

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