- 单选题某交易者以9150元/吨买入5月LLDPE期货合约1手,同时以9250元/吨卖出7月LLDPE期货合约1手,当两合约价差为( )元/吨时,将所持合约同时平仓,以下选项该交易者盈利最大。
- A 、0
- B 、-50
- C 、-100
- D 、-150
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参考答案
【正确答案:D】
这属于卖出套利,卖出套利只有当价差缩小时会盈利,因此当价差为-150时,价差缩小得最小(开始时价差为100元/吨),所以此时盈利最大。
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