- 单选题f1,3表示从第一年末到第三年末的远期利率,一年期的即期利率S1,三年期的即期利率S3,若f1,3>S3,根据预期理论,则下列说法正确的是()。
- A 、S1>S3
- B 、S1<S3
- C 、条件不足
- D 、S1=S3
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参考答案
【正确答案:B】
根据无套利原则,远期利率和即期利率公式的关系可以用公式:表达,题目中f1,3>S3,那么假设f1,3=5,S3=3,代入公式:,计算出来S1=1.66,则S1<S3。
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