- 客观案例题
题干：某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5，负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
题目：根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（）。 - A 、0.5
- B 、1.0
- C 、1.5
- D 、2.0
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参考答案【正确答案：A】
该基金当前的久期缺口=7.5-5.6×50/40=0.5。
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- D 、卖出200份国债期货合约
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