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  • 客观案例题 某股票组合现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，市场利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该股票组合的远期合约，该远期合约的理论价格为（）元。
  • A 、1004900
  • B 、1005000
  • C 、1010000
  • D 、1025100

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参考答案

【正确答案：A】

100万元，3个月的资金占用成本为：100万×6%×3/12=15000元；1万元红利剩余期限为2个月的红利本息和为：1万+1万×6%×2/12=10100；

远期合约的理论价格为：现货价格+资金占用成本-利息收入=1000000+15000-10100=1004900元。选项A正确。

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