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  • 判断题 DF检验可用于存在高阶滞后相关的时间序列。()
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案:B】

DF检验在实际应用中存在一个问题,只适用于存在1阶滞后相关的时间序列。由于时间序列可能存在高阶滞后相关,直接使用DF检验法会出现偏误。在这种情况下,人们将原DF检验方法扩展为增广的DF检验,简称为ADF检验。ADF检验可以用来检验含有高阶序列相关的序列是否平稳。

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