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  • 客观案例题
    题干：某款结构化产品由一份固定利率债券和一份欧式看涨期权构成，产品的面值为10000元，期限为1年。其中的欧式看涨期权以某股价指数为标的，执行价格为1200点，指数当前价格为1050点，每个指数点相当于1元。当前的1年期国债收益率为5%，其中的固定利率债券为零息债券。
    题目：如果该结构化产品以面值发行，那么投资者的投资中有（）元的资金将用于构建固定利率债券。
  • A 、9978. 32
  • B 、9970.32
  • C 、9927.27
  • D 、9917.27

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参考答案

【正确答案：B】

在10000元的面值中，要用29.68元建立期权头寸，余下的则用于建立固定利率债券，资金额为：10000 -29.68=9970.32元。

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