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  • 单选题 以两种资产构建投资组合,以下说法中正确的是()。
  • A 、二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高
  • B 、二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空受到限制,可实现的组合收益率越高
  • C 、二者的相关系数越高,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高
  • D 、二者的相关系数越低,组合风险越小,卖空不受到限制,可实现的组合收益率越高

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参考答案

【正确答案:D】

两种资产相关系数越低则越有利降低组合风险,卖空不受限制,组合收益率超出两种资产的收益率。

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