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- A 、1
- B 、3
- C 、-1
- D 、-3
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参考答案
【正确答案:A】
选项A正确:久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额,银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。其计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,代入数据可得,甲公司的久期缺口=4-(600/1000)×5=1。
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