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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 衍生品做市商的交易策略包括()。
  • A 、仓位均衡报价策略
  • B 、Delta动态对冲策略
  • C 、Rho管理
  • D 、Edge管理

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参考答案

【正确答案:A,B,D】

衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求,建立相应的做市交易系统,以BSM定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定价模型,实行仓位均衡报价策略(买卖均衡vega中性),实行delta动态对冲和vega对冲的对冲策略,以及Edge管理。

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