- 客观案例题
题干:假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,股票组合的β值为1.20,股指期货的β值为1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。
题目:投资组合的总β值()。 - A 、1.86
- B 、1.94
- C 、2.04
- D 、2.86
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参考答案
【正确答案:C】
根据β计算公式,投资组合的总β为:0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04。
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