- 客观案例题5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜期货看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是( )。(忽略佣金成本)
- A 、净盈利20美元／吨
- B 、净亏损10美元／吨
- C 、净盈利10美元／吨
- D 、净亏损20美元／吨
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参考答案【正确答案：B】
在期货市场上，期货盈亏为3000-3280= -280美元/吨；在期权市场上，买进看涨期权，当标的资产大于执行价格时会行权，行权损益=标的资产价格-执行价格-权利金=3280-2950-60=270美元/吨；
综上该企业总的盈亏：270-280=-10美元/吨，即净亏损10美元/吨。
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