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首页银行从业资格考试题库正文

多选题目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。
A 、方差——协方差法
B 、正态分布法
C 、历史模拟法
D 、情景模拟法
E 、蒙特卡洛模拟法

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参考答案

【正确答案：A,C,E】

商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选ACE。

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