- 单选题下列与风险价值(VaR)相关的描述,错误的是( )。
- A 、目前常用的风险价值模型技术主要有三种:现值法、历史模拟法和蒙特卡洛法
- B 、风险价值已成为计量市场风险的主要指标
- C 、风险价值又称在险价值、风险收益
- D 、风险价值是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
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参考答案
【正确答案:A】
选项A错误,目前常用的风险价值模型技术主要有三种:参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法;风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据;风险价值,又称在险价值、风险收益、风险报酬,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
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