- 组合型选择题 多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有()。 Ⅰ.债券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.债券组合的久期与负债的久期不相等 Ⅲ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅳ.债券组合的现金流量现值必须与负债的现值相等
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:多重负债下的组合免疫策略要求达到的条件有:
(1)债券组合的久期与负债的久期相等;(Ⅰ项正确、Ⅱ项错误)
(2)组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;(Ⅲ项正确)
(3)债券组合的现金流量现值必须与负债的现值相等。(Ⅳ项正确)
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