- 单选题大豆期货看涨期权的Detta值为0.8,这意味着()。
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- B 、大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8X
- C 、大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8X
- D 、大豆价格增加小量X,期权价格减少0.8X
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参考答案
【正确答案:A】
该期权为期货期权,和大豆现货价格没有关系,选项CD错误;
DELTA=期权价格的变动值/期权标的物价格的变动值,则,期权价格的变动值=DELTA×期权标的物价格的变动值;
因此,期权标的物价格增加X时,期权价格变化量=0.8X,即期权价格增加0.8X,选项A正确。
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