- 组合型选择题 下列属于压力测试主要环节的有()。 Ⅰ. 利率总水平的突发性变动 Ⅱ. 主要市场利率之间关系的变动 Ⅲ. 收益率曲线的斜率和形状发生变化 Ⅳ. 参数失效或参数设定不正确
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:压力测试的目的就是评估投资者在极端不利情况下的损失承受能力。压力测试应包括:
(1)利率总水平的突发性变动;(Ⅰ项正确)
(2)主要市场利率之间关系的变动;(Ⅱ项正确)
(3)收益率曲线的斜率和形状发生变化; (Ⅲ项正确)
(4)主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化;
(5)关键业务假定不适用;
(6)参数失效或参数设定不正确。(Ⅳ项正确)
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