Delta对冲策略中，投资者可以按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动_期货从业资格考试题库

判断题 Delta对冲策略中，投资者可以按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）
A 、正确
B 、错误

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参考答案

【正确答案：A】

投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。

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