- 多选题对冲基金的投资策略主要分为（ ）。
- A 、方向性策略
- B 、相对价值套利策略
- C 、事件驱动策略
- D 、系统型策略
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参考答案【正确答案：A,B,C】
对冲基金的投资策略主要分为以下几个大类：1.方向性策略；2.事件驱动策略；3.相对价值套利策略。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】商品指数基金主要的投资策略是买入且持有，他们参与市场的方式是“采用质押的方式，”即首先将全部资金投资于短期国债，以获取固定收益，再以短期国债作为质押物参与期货交易。
- A 、正确
- B 、错误
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- A 、资金成本分析
- B 、风险敞口分析
- C 、人员分工分析
- D 、利益回报分析
- 3 【单选题】对冲策略的制定是企业开展对冲业务的核心环节之一，通常需要（）、市场分析、对冲工具的选择、对冲比率的确定等几个步骤。
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资金成本分析 - B 、
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- 4 【判断题】Delta对冲策略中，投资者可以按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（）
- A 、正确
- B 、错误
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- B 、错误
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- B 、错误
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热门试题换一换
- 某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权的价格为2.81美元，看涨期权的价格为7.69美元，一年期无风险年利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权，则（）。
- 若国债期货到期交割价为100元，某可交割国债的转换因子为1.0043，应计利息为1元，其发票价格为（）。
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