- 客观案例题
题干:若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。
题目:1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。 - A 、2506.25
- B 、2508.33
- C 、2510.42
- D 、2528.33
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参考答案
【正确答案:A】
在支付连续红利率的情况如下,远期价格定价公式为:
将题中数据代入公式,则期货的理论价格为:
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