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  • 单选题 假设某Delta的中性投资组合Gamma值为-100。当资产价格在极短的时间内变动3,则该组合的价值将()。
  • A 、增加 300
  • B 、 减少 300
  • C 、增加 450
  • D 、减少 450

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参考答案

【正确答案:A】

Gamma表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度。Gamma=Delta的变化/标的价格的变化。期权的Delta值与价格的方向相同,Gamma值为正;反之为负。

因此资产价格变动3,表示则该组合的价值将增加300。

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