Y银行根据这三个客户情况，其预期损失为（）_银行从业资格考试题库

客观案例题
题干：Y银行为股份有限公司，2021年12月1日Y银行估计未来24小时所有的资金流入和流出：客户从其账户提取资金70亿元，客户偿还贷款60亿元，Y银行接收新客户的存款100亿元，接受客户新的贷款需求90亿元，从货币市场借款80亿元，卖出持有的有价证券30亿元，向股东发放现金红利10亿元，偿还从其他金融机构借款50亿元。2021年末，Y银行普通股股本1520亿元，一级资本资本公积660亿元，盈余公积370亿元，一般风险准备金300亿元，未分配利润1200亿元，核心一级资本少数股东资本可计入部分50亿元，其他一级资本少数股东资本可计入部分160亿元，二级资本750亿元，且该银行未发行优先股，不考虑其他资本扣除项。2021年末，Y银行采用内部评级法计算信用风险加权资产20800亿元，内部评级法未覆盖资产部分信用风险加权资产7300亿元，用内部模型法计算市场风险必要资本48亿元，用标准法计算操作风险必要资本200亿元，经调整后的表内外风险暴露67000亿元。2022年4月，甲乙丙三家企业向Y银行申请贷款，甲企业贷款金额500亿元，贷款违约概率3%，违约后的贷款回收率40%，乙银行贷款金额800亿元，贷款违约概率0.5%，违约后贷款回收率80%，丙企业贷款金额2500亿元，贷款违约概率1.5%，违约后贷款回收率60%，Y银行建立了以客户评评级和债项评价的二维审批矩阵，按照贷款审批流程对这三个企业进行授信审批。根据上述材料，作答下列试题。
题目：Y银行根据这三个客户情况，其预期损失为（）。
A 、31.7
B 、25.6
C 、24.8
D 、23.2

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参考答案

【正确答案：C】

已知预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率，甲企业贷款金额500亿元，贷款违约概率3%，违约后的贷款回收率40%；乙银行贷款金额800亿元，贷款违约概率0.5%，违约后贷款回收率80%；丙企业贷款金额2500亿元，贷款违约概率1.5%，违约后贷款回收率60%，则预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率=[3%×500×（1-40%）]+ [0.5%×800×（1-80%）]+ [1.5%×2500×（1-60%）]=24.8亿元。

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