看涨期权和看跌期权的内涵价值和时间价值的说法，正确的的是（）_期货从业资格考试题库

多选题看涨期权和看跌期权的内涵价值和时间价值的说法，正确的的是（）。
A 、看涨期权的实值程度越深，内涵价值越大
B 、看跌期权的实值程度越深，内涵价值越大
C 、看涨期权虚值程度越深，内涵价值越小
D 、看跌期权虚值程度越深，内涵价值越小

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参考答案

【正确答案：A,B】

执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无和大小。对于看涨期权，内涵价值=标的资产价格-执行价格，标的资产价格比执行价格高时，期权具有内涵价值，且高出越多，内涵价值越大。对于看跌期权，内涵价值=执行价格-标的资产价格，标的资产价格比执行价格低时，期权具有内涵价值，且低得越多，内涵价值越大。即，看涨期权、看跌期权的实值程度越深，内涵价值越大。

而虚值期权的内涵价值都为0。

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