- 单选题3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是( )。
- A 、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
- B 、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
- C 、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
- D 、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
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【正确答案:D】
熊市套利策略是买进远期合约同时卖出近期合约。
A项盈利为:(7.65-7.70)+(7.45-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳);
B项盈利为:(7.65-7.60)+(7.35-7.50)=-0.1(美元/蒲式耳);
C项盈利为:(7.65-7.70)+(7.55-7.50)=0(美元/蒲式耳);
D项盈利为:(7.65-7.60)+(7.55-7.50)=0.1(美元/蒲式耳);
因此,正确答案是D。
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- 1 【单选题】3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是( )。
- A 、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
- B 、5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
- C 、5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
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- A 、亏损20000
- B 、亏损10000
- C 、盈利20000
- D 、盈利10000
- 3 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 4 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 5 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 6 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 7 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 8 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 9 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
- 10 【客观案例题】某交易者4月5日买入7月小麦看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。第二天以20美分/蒲式耳的权利金将该期权平仓。不考虑交易费用,该交易的盈亏是()。
- A 、盈利10美分/蒲式耳
- B 、盈利50美分/蒲式耳
- C 、亏损10美分/蒲式耳
- D 、亏损50美分/蒲式耳
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