- 选择题某公司想运用沪深300股票指数期货合约来对冲价值1000万元的股票组合,假设股指期货价格为3800点,该组合的β值为1.3,应卖出的股指期货合约数目为()。
- A 、13
- B 、11
- C 、9
- D 、17
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参考答案
【正确答案:B】
选项B正确:买卖期货合约的数量=β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=1.3×1000万/(3800×300)=11。
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