- 选择题模型中,根据拟合优度R^2与F统计量的关系可知,当R^2=0时,有()。
- A 、F=-1
- B 、F=0
- C 、F=1
- D 、F=∞

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【正确答案:B】
选项B正确:拟合优度R^2为回归平方和(ESS)占总离差平方和(TSS)的比例,其计算公式为:
,F统计量的计算公式为:当R2=0时,ESS=0,所以有F=0。

- 1 【选择题】根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是()关系。
- A 、正相关
- B 、负相关
- C 、不相关
- D 、非线性相关
- 2 【选择题】根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是()关系。
- A 、正相关
- B 、负相关
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- 3 【组合型选择题】 蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一,其优点是()。 Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及"肥尾"问题 Ⅱ.计算量较小,且准确性提高速度较快 Ⅲ.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠 IV.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确 Ⅴ.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
- C 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【选择题】 模型中,根据拟合优度R²与F统计量的关系可知,当R²=0时,有( )。
- A 、F=-1
- B 、F=0
- C 、F=1
- D 、F=∞
- 5 【选择题】根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是()关系。
- A 、正相关
- B 、负相关
- C 、不相关
- D 、非线性相关
- 6 【选择题】 模型中,根据拟合优度R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
- A 、F=-1
- B 、F=0
- C 、F=1
- D 、F=∞
- 7 【选择题】 模型中,根据拟合优度R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
- A 、F=-1
- B 、F=0
- C 、F=1
- D 、F=∞
- 8 【选择题】 模型中,根据拟合优度R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
- A 、F=-1
- B 、F=0
- C 、F=1
- D 、F=∞
- 9 【选择题】根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标,其与收益水平之间是()关系。
- A 、正相关
- B 、负相关
- C 、不相关
- D 、非线性相关
- 10 【选择题】 模型中,根据拟合优度R2与F统计量的关系可知,当R2=0时,有( )。
- A 、F=-1
- B 、F=0
- C 、F=1
- D 、F=∞
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